移動平均線の交差で売買した場合のバックテスト その12

図1:トヨタ自動車<7203> 5MA 25MA 「その11」までで移動平均線の交差で売買した場合のバックテストシートが完成しました。 バックテスト 今回作成したシートは、4本値を入れ替えて銘柄を変更する以外に、移動平均の期間を変更することと、売買単位を変更することができます。 --みょ 売買単位は結果を何倍かすればいいんだみょ う~ん。細かいことを言う…

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移動平均線の交差で売買した場合のバックテスト その11

図1:手数料 「その10」までで手数料の計算が終わりました。 手元資金 手元資金を計算します。手元資金は買いを入れると購買代金分減少して、売却代金分増加します。また、取引があれば手数料分減少します。 何もなければ前営業日と同じです。 手元資金を「O」列に入力すると「O3」セルは以下の式になります。 =O2+(L3-K3)*$M$1-N3 評価損益 必要…

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移動平均線の交差で売買した場合のバックテスト その10

図1:保有株数 「その9」までで、保有株数の計算まで済みました。 手数料 損益計算のために手数料を計算します。「ATRトレーリングストップ」で計算しましたので、おさらいです。 SBI証券の手数料体系をコピペなどでシートに取り込んで、成形します。例ではR列とS列に手数料体系を作成しました。 図2:手数料体系 手数料の計算 計算そのものは以前のA…

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今週の日本株 2017年10月14日

図1:今週の日経平均日足 今週は月曜日が体育の日で4日立ち合いでした。先週の5連騰に続いての上昇で、9連騰となりました。 --みょ 何だか赤いみょ うん。4営業日中3営業日が陽線となっています。強い。 ローソク足と移動平均 6か月チャートです。 図2:日経平均日足6か月チャート ローソク足はどんどん上昇を続けています。何しろ9連騰です。今まで2度トラ…

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移動平均線の交差で売買した場合のバックテスト その9

図1:現物主義の売却単価 「その8」までで保有株数まで計算できました。 カラ売りの防止 ここで、現物取引でカラ売りをしない場合には、保有株がない場合には売却しないという処理を追加します。 売却単価(L3)に、前営業日の保有株数(M2)がプラスの場合(>0)という条件を追加します。「AND」関数を利用していますので、条件を追加するだけです。 カラ売り上等 =IF…

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移動平均線の交差で売買した場合のバックテスト その8

図1:購入単価 「その7」で購入単価が計算できました。 売却単価 続いて売却単価を計算します。 --みょ 購入単価の延長だみょ うん。購入単価のシグナル部分を変更して、短期移動平均線が長期移動平均線を上から下に交差したときに翌営業日の始値で売却するという式で計算できます。 「L3」セルは、もしも前営業日の上下が「1」かつ当日の上下が「-1」ならば(IF(AND…

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移動平均線の交差で売買した場合のバックテスト その7

図1:移動平均線の上下 「その6」までで、移動平均線の上下が判定できました。 売買シグナル 今回は、移動平均線の交差があったら、翌営業日の始値で売買することとします。 --みょ 移動平均線の交差ってややこしそうだみょ うん。交差するということを考えてみます。交差するということは上下が入れ替わるということです。移動平均線の上下は判定できているのですから、前営業日と上下…

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移動平均線の交差で売買した場合のバックテスト その6

図1:移動平均 「その5」までで移動平均の計算が終わりました。 移動平均の上下 前回短期移動平均をコピペして長期移動平均を作成しました。表示が「短期」のままですので、表示形式で「長期」に変更しておきます。 続いて移動平均の上下を判定します。「J1」セルに「上下」と入力します。 移動平均の上下も「SIGN」関数を利用します。短期移動平均から長期移動平均を引いて、プラス…

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移動平均線の交差で売買した場合のバックテスト その5

図1:移動平均の計算式 「その4」で移動平均のエラー処理が終わりました。 移動平均線の方向 続いて「移動平均線の方向」を調べます。 --みょ 右に向かっているみょ うん。それは右なのですが、上なのか下なのかということです。 --みょ 移動平均線が上か下か? うん。当日の移動平均が、前営業日の移動平均よりも大きければ移動平均線は上に向かっていて、小さければ…

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移動平均線の交差で売買した場合のバックテスト その4

図1:移動平均の計算式 「その3」で移動平均の計算式を入力しました。 エラー処理 でも、「F2」セルだと平均を計算する元の数字がありませんので、「#REF!」とのエラーが出ています。 エラーが出るだけならいいのですが、「F5」セルだと「E1」セルの「終値」という文字まで含んだ移動平均を計算してしまいます。 --みょ 「終値」も割るの? もちろん「終値」という文…

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